כל מה שרצית לדעת על שקילות פער הריביות הנומינליות המכוסות:
בכלכלה, שקילות פער הריביות המכוסות הוא מושג הקושר בין הריבית הנומינלית במשק המקומי לבין הריבית הנומינלית במשק זר באמצעות פרמיית הפורוורד השוררת בין שני המשקים.
המונח העברי מקביל לאנגלי – Covered Interest Parity.
שקילות פער הריביות המכוסות בניסוחה המתמטי היא קשר בין הריבית הנומינלית המקומית (i) לבין הריבית הנומינלית הזרה (*i) לבין פרמיית הפורוורד ( f p {\displaystyle fp} ): ( i + 1 ) = ( i ∗ + 1 ) ( f p + 1 ) {\displaystyle (i+1)=(i*+1)(fp+1)} שקילות זו משמשת בפועל בשוקי ההון לשם תמחור עסקאות במטבע חוץ כמו עסקאות עתידיות, עסקאות סוואפ, אופציות על שער החליפין, אסטרטגיות מטבעיות ועוד.
השימוש בשקילות זו נעשה, למשל, בעת תמחור עסקאות פורוורד כלהלן: ( F = S ( f p + 1 ) = S ( i + 1 ) / ( i ∗ + 1 {\displaystyle (F=S(fp+1)=S(i+1)/(i*+1} כאשר, F= שער הפורוורדS= שער הספוט ערך זה הוא יתום, כלומר אין ערכים בוויקיפדיה שמקשרים אליו.
אתם מוזמנים לתרום לוויקיפדיה ולקשר אליו מכמה מהערכים שמכילים את המונח "שקילות פער הריביות הנומינליות המכוסות".
אוחזר מתוך "https://he.
wikipedia.
org/w/index.
php?title=שקילות_פער_הריביות_הנומינליות_המכוסות&oldid=24662142"קטגוריות: כלכלהשוק ההוןקטגוריה מוסתרת: ויקיפדיה – ערכים יתומים
נלקח מויקיפדיה

הגדרות נוספות הקשורות לשקילות פער הריביות הנומינליות המכוסות:
•כלכלה
•שוק ההון